初級量化研究員機器學習崗位職責要求
職位描述:
初級量化研究員--機器學習
技術點:math,machinelearning,statistics,Python
我們的量化交易和研究團隊期待初級量化研究員加入到我們上海辦事處由數學家、統(tǒng)計學家和技術專家組成的隊伍中。我們團隊通過將量化專長與衍生品和金融市場的深刻理解相結合,科學地創(chuàng)建交易策略。
我們正在尋找有才華的研究員,應用和開發(fā)機器學習算法,以促進Akuna的交易策略組合。在這里,你將會:
1.使用統(tǒng)計,機器學習算法,數學模型等進行量化交易策略研發(fā)
2.設計和實現組合結構的優(yōu)化算法
3.推進現有的項目,進行量化研究,探索新的交易機會和市場信號
4.運用機器學習的方法進行數據分析,模型建立,探索新的交易機會
我們希望你:
1.擁有扎實的數學,統(tǒng)計,Python基礎以及了解機器學習
2.對量化研究,量化模型,金融交易行業(yè)充滿熱愛和好奇
3.本科及以上學歷,統(tǒng)計、計算機科學、數學或相關學科
4.良好的中英文溝通能力
篇2:量化交易研究員崗位職責
量化交易策略研究員崗位描述:
1.負責金融市場量化交易策略的研發(fā);
2.參與智能投顧相關互聯網產品的研發(fā);
3.金融市場、用戶行為等相關數據挖掘、統(tǒng)計分析、建模工作;
4.與系統(tǒng)開發(fā)崗協(xié)同,推動交易自動化,加快研發(fā)周期;
5.負責交易策略的歷史回測、模擬測試、跟蹤完善等;
6.領導交辦的其他工作。
崗位要求:
1.三年以上金融市場量化研究經驗,有交易策略研究經驗;
2.具有扎實的數理功底,數學/物理/電子工程/金融工程/計量經濟學專業(yè)碩士或以上學歷;
3.有較強的數學建模、數據分析能力,熟練掌握概率論、時間序列分析、機器學習方法;
4.了解互聯網行業(yè)、智能投資相關產品者優(yōu)先;
5.團隊意識強,有良好的溝通能力;
6.熟練操作Pandas,Jupyter
篇3:量化研究員崗位職責
量化研究員大巖資本深圳嘉石大巖資本管理有限公司,嘉石大巖,大巖資本,嘉石大巖職責描述:
量化因子/策略開發(fā):基于高低頻價量數據的因子挖掘,因子有效性研究;
多因子整合:利用統(tǒng)計模型、機器學習等方法對多因子進行線性/非線性整合;
組合優(yōu)化研究與歸因分析;
任職要求:
1.教育背景:
本科數學、統(tǒng)計、物理、計算機理工科專業(yè)
最高學歷要碩士以上,博士最佳
2.技能要求:
應聘人需滿足下列1項或多項要求:
熟悉統(tǒng)計建模、多元回歸、時間序列分析等;
有機器學習特別是深度學習相關經驗,熟悉支持向量機、Boosting、隨機森林等算法;
有優(yōu)化算法相關經驗,熟悉如下概念:LagrangianDuality、KKTconditions、SDP、內點法。
3.有以下經驗的會額外優(yōu)先考慮
有處理大規(guī)模時間序列數據(金融數據)的經驗;
在Kaggle上參加過相關項目比賽并取得優(yōu)異名次;
有在海內外機器學習或優(yōu)化期刊發(fā)表過文章;
熟悉tensorflow和云計算,了解spark語言,有利用深度學習處理大數據的實戰(zhàn)經驗;