職位描述：

1.通過閱讀文獻(xiàn)和自主探索方式，擴(kuò)充和持續(xù)改進(jìn)公司因子庫

2.深入理解并優(yōu)化應(yīng)用于金融數(shù)據(jù)的機(jī)器學(xué)習(xí)，對現(xiàn)有模型進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)

3.通過對實盤數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析，指導(dǎo)量化開發(fā)人員對策略部署進(jìn)行優(yōu)化改進(jìn)

崗位要求：

1、計算機(jī),通信,電子,統(tǒng)計,數(shù)學(xué),物理等相關(guān)專業(yè)，有較強(qiáng)的英文文獻(xiàn)閱讀能力；

2、熟練使用Python進(jìn)行建模和數(shù)據(jù)分析,并且有一定的C++編程能力；

3、有高頻定價做市和高頻預(yù)測及統(tǒng)計模型相關(guān)研究經(jīng)驗者優(yōu)先

篇2:量化交易研究員崗位職責(zé)

量化交易策略研究員崗位描述:

1.負(fù)責(zé)金融市場量化交易策略的研發(fā);

2.參與智能投顧相關(guān)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品的研發(fā);

3.金融市場、用戶行為等相關(guān)數(shù)據(jù)挖掘、統(tǒng)計分析、建模工作;

4.與系統(tǒng)開發(fā)崗協(xié)同,推動交易自動化,加快研發(fā)周期;

5.負(fù)責(zé)交易策略的歷史回測、模擬測試、跟蹤完善等;

6.領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

崗位要求:

1.三年以上金融市場量化研究經(jīng)驗,有交易策略研究經(jīng)驗;

2.具有扎實的數(shù)理功底,數(shù)學(xué)/物理/電子工程/金融工程/計量經(jīng)濟(jì)學(xué)專業(yè)碩士或以上學(xué)歷;

3.有較強(qiáng)的數(shù)學(xué)建模、數(shù)據(jù)分析能力,熟練掌握概率論、時間序列分析、機(jī)器學(xué)習(xí)方法;

4.了解互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)、智能投資相關(guān)產(chǎn)品者優(yōu)先;

5.團(tuán)隊意識強(qiáng),有良好的溝通能力;

6.熟練操作Pandas,Jupyter

篇3:量化研究員崗位職責(zé)

量化研究員大巖資本深圳嘉石大巖資本管理有限公司,嘉石大巖,大巖資本,嘉石大巖職責(zé)描述:

量化因子/策略開發(fā):基于高低頻價量數(shù)據(jù)的因子挖掘,因子有效性研究;

多因子整合:利用統(tǒng)計模型、機(jī)器學(xué)習(xí)等方法對多因子進(jìn)行線性/非線性整合;

組合優(yōu)化研究與歸因分析;

任職要求:

1.教育背景:

本科數(shù)學(xué)、統(tǒng)計、物理、計算機(jī)理工科專業(yè)

最高學(xué)歷要碩士以上,博士最佳

2.技能要求:

應(yīng)聘人需滿足下列1項或多項要求:

熟悉統(tǒng)計建模、多元回歸、時間序列分析等;

有機(jī)器學(xué)習(xí)特別是深度學(xué)習(xí)相關(guān)經(jīng)驗,熟悉支持向量機(jī)、Boosting、隨機(jī)森林等算法;

有優(yōu)化算法相關(guān)經(jīng)驗,熟悉如下概念:LagrangianDuality、KKTconditions、SDP、內(nèi)點法。

3.有以下經(jīng)驗的會額外優(yōu)先考慮

有處理大規(guī)模時間序列數(shù)據(jù)(金融數(shù)據(jù))的經(jīng)驗;

在Kaggle上參加過相關(guān)項目比賽并取得優(yōu)異名次;

有在海內(nèi)外機(jī)器學(xué)習(xí)或優(yōu)化期刊發(fā)表過文章;

熟悉tensorflow和云計算,了解spark語言,有利用深度學(xué)習(xí)處理大數(shù)據(jù)的實戰(zhàn)經(jīng)驗;