職位描述：

職責描述：

1、協助部門負責人完成各類數據的收集、整理、清洗；

2、獨立進行統計套利及量化策略的研發；

3、響應主觀交易員的需求，完成交易Idea和市場指標的驗證與開發；

4、研究市場主要為商品期貨，國內外主要市場大宗商品期貨市場等。研究方向主要包括濾波、統計、數據挖掘與機器學習，因子模型等方面。

任職要求：

1、國內外知名大學理工科碩士及以上學位(數學、統計、物理、計算機專業preferred)，條件特別優秀者可放寬至本科學歷，在校期間學科競賽獲獎者、國內外知名刊物發表過論文者優先；；

2、數學建模能力扎實，擁有機器學習，數據挖掘和數理統計等研究背景者優先；

3、熟悉Python(preferred)，Matlab，SAS，R至少一種數據分析語言或軟件；熟悉C++和Linux系統者優先；

4、良好的創新意識，邏輯思維能力、數據分析能力、溝通協調能力、團隊合作能力和快速學習能力，勤奮踏實好學，能承受一定的工作強度；

5、較強的英語讀寫能力，能獨立搜索和閱讀英文文獻

篇2:量化交易研究員崗位職責

量化交易策略研究員崗位描述:

1.負責金融市場量化交易策略的研發;

2.參與智能投顧相關互聯網產品的研發;

3.金融市場、用戶行為等相關數據挖掘、統計分析、建模工作;

4.與系統開發崗協同,推動交易自動化,加快研發周期;

5.負責交易策略的歷史回測、模擬測試、跟蹤完善等;

6.領導交辦的其他工作。

崗位要求:

1.三年以上金融市場量化研究經驗,有交易策略研究經驗;

2.具有扎實的數理功底,數學/物理/電子工程/金融工程/計量經濟學專業碩士或以上學歷;

3.有較強的數學建模、數據分析能力,熟練掌握概率論、時間序列分析、機器學習方法;

4.了解互聯網行業、智能投資相關產品者優先;

5.團隊意識強,有良好的溝通能力;

6.熟練操作Pandas,Jupyter

篇3:量化研究員崗位職責

量化研究員大巖資本深圳嘉石大巖資本管理有限公司,嘉石大巖,大巖資本,嘉石大巖職責描述:

量化因子/策略開發:基于高低頻價量數據的因子挖掘,因子有效性研究;

多因子整合:利用統計模型、機器學習等方法對多因子進行線性/非線性整合;

組合優化研究與歸因分析;

任職要求:

1.教育背景:

本科數學、統計、物理、計算機理工科專業

最高學歷要碩士以上,博士最佳

2.技能要求:

應聘人需滿足下列1項或多項要求:

熟悉統計建模、多元回歸、時間序列分析等;

有機器學習特別是深度學習相關經驗,熟悉支持向量機、Boosting、隨機森林等算法;

有優化算法相關經驗,熟悉如下概念:LagrangianDuality、KKTconditions、SDP、內點法。

3.有以下經驗的會額外優先考慮

有處理大規模時間序列數據(金融數據)的經驗;

在Kaggle上參加過相關項目比賽并取得優異名次;

有在海內外機器學習或優化期刊發表過文章;

熟悉tensorflow和云計算,了解spark語言,有利用深度學習處理大數據的實戰經驗;