期權研究崗崗位職責

崗位職責:

1.、負責期權做市策略的研究和開發;

2、負責期貨量化策略的研發,回測及優化;

3、協作完成量化模型在程序化交易平臺的實現、測試;

1、負責對相關策略的執行情況進行分析、優化等。

崗位要求:

1.計算機、金融工程、統計、數學、物理等研究生相關專業優先;

2.有3年以上量化策略研究經驗,熟悉金融投資理論,對量化投資有濃厚興趣、系統研究;

3.具備豐富的數學建模經驗,具有較強的數理分析、邏輯推理能力和獨立研究能力;

4、工作積極主動,具備團隊合作精神。

篇2:期權研究員崗位職責任職要求

期權研究員崗位職責

職責描述:

1.開發期權價格、波動性和相關性的預測模型,回測及實施期權量化交易策略

2.負責維護期權數據庫,數據清洗、處理工作

3.領導交代的其他工作

任職要求:

1.經濟金融或理工類相關專業本科以上學歷,熟悉期貨、期權等衍生品知識;

2.1年以上期權波動率交易策略研發經驗;

3.對量化投資研究有濃厚興趣和學習能力、創造能力;

4.熟悉期權做市策略、定價機制;

5.至少熟練掌握C++、Python、Matlab其中一門工具。

期權研究員崗位