期權(quán)研究崗崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1.、負(fù)責(zé)期權(quán)做市策略的研究和開(kāi)發(fā);

2、負(fù)責(zé)期貨量化策略的研發(fā),回測(cè)及優(yōu)化;

3、協(xié)作完成量化模型在程序化交易平臺(tái)的實(shí)現(xiàn)、測(cè)試;

1、負(fù)責(zé)對(duì)相關(guān)策略的執(zhí)行情況進(jìn)行分析、優(yōu)化等。

崗位要求:

1.計(jì)算機(jī)、金融工程、統(tǒng)計(jì)、數(shù)學(xué)、物理等研究生相關(guān)專業(yè)優(yōu)先;

2.有3年以上量化策略研究經(jīng)驗(yàn),熟悉金融投資理論,對(duì)量化投資有濃厚興趣、系統(tǒng)研究;

3.具備豐富的數(shù)學(xué)建模經(jīng)驗(yàn),具有較強(qiáng)的數(shù)理分析、邏輯推理能力和獨(dú)立研究能力;

4、工作積極主動(dòng),具備團(tuán)隊(duì)合作精神。

篇2:期權(quán)研究員崗位職責(zé)任職要求

期權(quán)研究員崗位職責(zé)

職責(zé)描述:

1.開(kāi)發(fā)期權(quán)價(jià)格、波動(dòng)性和相關(guān)性的預(yù)測(cè)模型,回測(cè)及實(shí)施期權(quán)量化交易策略

2.負(fù)責(zé)維護(hù)期權(quán)數(shù)據(jù)庫(kù),數(shù)據(jù)清洗、處理工作

3.領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作

任職要求:

1.經(jīng)濟(jì)金融或理工類相關(guān)專業(yè)本科以上學(xué)歷,熟悉期貨、期權(quán)等衍生品知識(shí);

2.1年以上期權(quán)波動(dòng)率交易策略研發(fā)經(jīng)驗(yàn);

3.對(duì)量化投資研究有濃厚興趣和學(xué)習(xí)能力、創(chuàng)造能力;

4.熟悉期權(quán)做市策略、定價(jià)機(jī)制;

5.至少熟練掌握C++、Python、Matlab其中一門工具。

期權(quán)研究員崗位